Opção Negociação Estratégia Excel

10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício mais alto (mais baixo) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Artigos relacionados Uma teoria econômica da despesa total na economia e de seus efeitos na saída e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro de um país fronteira em um período de tempo específico. Esta planilha para nossas opções que negociam a planilha é uma adição ao preço aos gráficos do lucro da validade, onde dará também a curvatura do lucro para a data Do comércio de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções simples não são mantidos até a expiração, especialmente quando são longos comércios opção. A planilha GreeksChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma chamada e coloca a cadeia de preços para o valor teórico e os gregos, feitos de nossas entradas de usuário para preço subjacente, volatilidade e dias para expiração. Além disso, há uma chamada e coloca a seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição de opções de ações terá 2 posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambos sobreposto no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer whatif modelagem para diferentes opções posições tipos ou preços de entrada. OptPos opção de negociação de ações de folha de trabalho mostrando como ele é usado para entrar em negociações de opções e posições para obter tanto um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como o lucro corrente em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a folha de trabalho StkOpt que pode traçar o lucro da posição de opção de ação na expiração, juntamente com também traçando uma posição de comércio de ações apenas para comparação. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico ea opção gregos mudar ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças na subjacente andor ou volatilidade. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute as entradas e saídas da folha de trabalho dos gregos, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais adicional em maneiras que esta folha de trabalho pode ser usada para projeções e decisões negociando. Jogo de estratégia negociando de RSI Backtest uma estratégia de troca simples de RSI com esta planilha conectada à web 8211 joga um jogo de troca de estoque de fantasia A folha de cálculo carrega preços históricos para seu ticker escolhido , E alguns gatilhos VBA comprar ou vender pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário. Obtê-lo a partir do link na parte inferior deste artigo. A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (descrita em maior detalhe abaixo). Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e backtest estratégias melhoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar tendências antes de disparar pontos de buysell. Antes de você perguntar, deixe-me fazer algumas coisas claras sobre a planilha. It8217s não uma estratégia de negociação realista sem custos de transação ou outros fatores estão incluídos o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples 8211 sinta-se livre para melhorá-lo, rasgá-lo distante ou simplesmente geek out Mas o mais importante, it8217s um jogo 8211 alterar parâmetros , Experimente novas ações e divirta-se Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta de seu pote de investimento tentar obter esse número o mais alto possível. A planilha permite que você defina um ticker de ações, uma data de início e uma data de término de uma janela RSI o valor de RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor de RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque A fração de ações para comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações para comprar no dia 0 Depois de clicar em um botão, alguns VBA começa tiquetaqueando nos bastidores e downloads históricos preços das ações entre o Data de início e data de término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data de início e de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que8217s no dia antes de começar a negociar) compra um número de ações com seu pote De caixa a partir do Dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se o RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cair abaixo de um valor pré-definido calcular a taxa de crescimento anual composta. Tendo em conta o valor do pote original de dinheiro, o valor final de dinheiro e ações, eo número de dias de negociação. Tenha em mente que se RSI desencadeia uma venda, a lógica tem de acionar uma compra antes de uma venda pode ser desencadeada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra em uma fileira. Você também começa um lote do preço próximo, RSI e os pontos buysell Você também tem um lote de sua riqueza fantasia total cresce ao longo do tempo. Os pontos de compra são calculados com o seguinte VBA 8211 seguindo a lógica é fácil Para i RSIWindow 2 Para numRows Se Sheets (quotDataquot).Range (quotNiquam i) gt sellAboveRSI E estado 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) QuotSellquot Shares Sheets (quotDataquot).Range (quotPiot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Valor em espécie Folhas (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot Amp 1 - 1 amp quot - int (-pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot) Gquot amp i state 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotN i amp i) lt buyBelowRSI e Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 Sheets (quotDataquot).Range (quotPiot amp i - 1) Sheets (quotDataquot).Range (quotG i) e state 1 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOmpto i) quotBuyquot Shares Sheets (quotDataquot).Quantidade de quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Folhas de valor de caixa (quotDataquot ).Range (quotRiot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp i estado 0 Else Sheets (quotDataquot).Range (quotP i am i).Formula quotPquot amp i - 1 (QuotDataquot).Formula quotRquot amp i - 1 Folhas (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Share Value Folhas (quotDataquot).Range (quotQuart amp i).FormulaQuot amp i Amp quot Pquot amp i Folhas de Valor Total (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quot Rquot amp i Folhas de Pontos BuySell (quotDataquot).Range (quotTotal amp i).Formula quotif (Oquot amp i amp quotquotquotBuyquotquot , Nquot amp i amp quot, -200) quot Sheets (quotDataquot).Range (quotUquot amp i).Formula quoti (Oquot amp i amp quotquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Next Ver o resto do VBA em Excel (there8217s lotes lá para aprender) Se you8217re devidamente caffeinated, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar Pontos de negociação, por exemplo, você poderia acionar pontos de venda apenas se RSI sobe acima de 70 e MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores buysell para 50, maior será a riqueza final. Isto pode ser exemplificado introduzindo os seguintes parâmetros. É possível que isto seja incorecto Stock Ticker VTI Data de Início 16-Nov-09 Data de Término 15-Nov-14 Janela RSI 14 Venda acima RSI 50,1 Compre abaixo RSI 49,9 para BuySell em cada negociação 40 Ações para comprar no dia 0 17 Pot of Cash on Day 0 1000 No Excel para Mac, a seguinte declaração em GetData produz um erro de compilação: Como o Free Spreadsheets Master Base de Conhecimento Recent PostsStock Opção Trading Strategies Sobre nossas estratégias de negociação de opção de ações Options-Intelligence se esforça para servir os comerciantes que são sérios sobre como fazer Surpreendente stock opção negocia mês após mês. Até à data, a Options-Intelligence gerou mais de 3356 negócios de duas estratégias de negociação de opções de ações proprietárias, resultando em uma surpreendente história de 77 prêmios. Nenhum outro serviço comercial usando opções de ações ou qualquer outro instrumento tem resistido a um teste rigoroso de tempo. Nenhum outro serviço produziu resultados surpreendentes e consistentes mês após mês. Estratégia de jogos especiais A Estratégia de negociação de opções de jogos especiais é a segunda estratégia de negociação de opções de ações da Options-Intelligence. Esta estratégia foi introduzida em 2005 como um meio de proporcionar aos nossos membros oportunidades de negociação de opções adicionais ao longo do mês. Estratégia de opções básicas A Estratégia de negociação de opções principais é a estratégia de negociação de opções de ações preferenciais da Options-Intelligence. A estratégia foi desenvolvida em 1997 e produziu uma riqueza de negociações de opções de ações vencedoras. Bundle Strategy O Option Trading Strategy Bundle combina ambas as nossas estratégias bem-sucedidas de opções de ações em uma só. Esta estratégia oferece aos nossos membros a maioria das oportunidades de negociação de opções e é uma maneira perfeita de tirar proveito de tudo o que temos para oferecer por menos.